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最火产品突遭大回撤

发布时间:2022-01-03    来源:admin   



最火产品突遭大回撤


  近期,幻方、鸣石、因诺等百亿量化私募发公告说明回撤,引发市场关注。实际上,近4个月超过一半的量化私募产品出现亏损,有400多只产品跌幅超过10%。业内人士分析,近期市场风格切换较快,选股难度增加,Alpha策略表现一般,同时量化规模迅速增长,策略同质化严重,造成赛道拥挤等,使得量化行业普遍出现回撤。部分量化私募通过升级交易系统和策略,以及收紧动量的风格暴露等措施,来应对变化。他们认为,量化策略会有季节性回撤的周期特征,国内量化投资未来发展空间还很大,超额收益还有空间。
 
  另外2021年下半年英镑的疲态为面向全球市场的富时100指数2022年初的企业收益表现提供支持,而地缘政治因素或将使该货币的弱势延续到新的一年。镑美汇率已经自2021年夏季高位贬值超过5%,而对于英国脱欧进程以及政治不确定性重燃的焦虑情绪依旧让人担心。不过在其他条件相同的情况下,考虑到外汇兑换效应,对英镑的不利因素或许对面向全球市场的富时100指数的企业利润是有利的。在受疫情影响的2020及2021年,这种长期存在的相关性基本上被掩盖了,不过在2022年其影响可能重新变得重要。在未来12个月内,贸易、政治以及利率政策态势似乎会产生双向波动。
 
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